![Důležité termíny](https://cdn.muni.cz/media/3633704/image_2.jpg?mode=crop¢er=0.5,0.5&rnd=133572412150000000&heightratio=0.5&width=278)
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
profesor – Katedra financí
kancelář: 407
Lipová 507/41a
602 00 Brno
telefon: | 549 49 6359 |
---|---|
e‑mail: |
sociální a akademické sítě: |
---|
Počet publikací: 40
2021
-
Stock market volatility forecasting: Do we need high-frequency data?
International Journal of Forecasting, rok: 2021, ročník: 37, vydání: 3, DOI
-
What drives volatility of the US oil and gas firms?
Energy Economics, rok: 2021, ročník: 100, vydání: August, DOI
2020
-
Connectedness of financial institutions in Europe: A network approach across quantiles
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, rok: 2020, ročník: 550, vydání: July, DOI
-
Fear of the coronavirus and the stock markets
Finance Research Letters, rok: 2020, ročník: 36, vydání: October, DOI
-
Impact of macroeconomic news, regulation and hacking exchange markets on the volatility of bitcoin
JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS AND CONTROL, rok: 2020, ročník: 119, vydání: October, DOI
-
Quantile dependence of tourism activity between Southern European countries
APPLIED ECONOMICS LETTERS, rok: 2020, ročník: 27, vydání: 3, DOI
-
Trading and non-trading period realized market volatility: Does it matter for forecasting the volatility of US stocks?
International Journal of Forecasting, rok: 2020, ročník: 36, vydání: 2, DOI
-
What drives U.S. financial sector volatility? A Bayesian model averaging perspective
RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, rok: 2020, ročník: 51, vydání: January, DOI
2019
-
Asymmetric volatility in equity markets around the world
North American Journal of Economics and Finance, rok: 2019, ročník: 48, vydání: April, DOI
-
Central bank announcements and realized volatility of stock markets in G7 countries
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, rok: 2019, ročník: 58, vydání: January, DOI