prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

2021

• Predicting risk in energy markets: Low-frequency data still matter

  LYÓCSA Štefan TODOROVA Neda VÝROST Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  Applied Energy, rok: 2021, ročník: 282, vydání: January, DOI

• Residual electricity demand: An empirical investigation

  DO Linh Phuong Catherine LYÓCSA Štefan MOLNÁR Peter

  Článek v odborném periodiku

  Applied Energy, rok: 2021, ročník: 283, vydání: February, DOI

• Stock market volatility forecasting: Do we need high-frequency data?

  LYÓCSA Štefan MOLNÁR Peter VÝROST Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  International Journal of Forecasting, rok: 2021, ročník: 37, vydání: 3, DOI

• What drives volatility of the US oil and gas firms?

  LYÓCSA Štefan TODOROVA Neda

  Článek v odborném periodiku

  Energy Economics, rok: 2021, ročník: 100, vydání: August, DOI

2020

• Connectedness of financial institutions in Europe: A network approach across quantiles

  DEEV Oleg LYÓCSA Štefan

  Článek v odborném periodiku

  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, rok: 2020, ročník: 550, vydání: July, DOI

• Fear of the coronavirus and the stock markets

  LYÓCSA Štefan BAUMÖHL Eduard VÝROST Tomáš MOLNÁR Peter

  Článek v odborném periodiku

  Finance Research Letters, rok: 2020, ročník: 36, vydání: October, DOI

• Impact of macroeconomic news, regulation and hacking exchange markets on the volatility of bitcoin

  LYÓCSA Štefan PLÍHAL Tomáš MOLNÁR Peter ŠIRÁŇOVÁ Mária

  Článek v odborném periodiku

  JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS AND CONTROL, rok: 2020, ročník: 119, vydání: October, DOI

• Quantile dependence of tourism activity between Southern European countries

  LYÓCSA Štefan VAŠANIČOVÁ Petra LITAVCOVÁ Eva

  Článek v odborném periodiku

  APPLIED ECONOMICS LETTERS, rok: 2020, ročník: 27, vydání: 3, DOI

• Trading and non-trading period realized market volatility: Does it matter for forecasting the volatility of US stocks?

  LYÓCSA Štefan TODOROVA Neda

  Článek v odborném periodiku

  International Journal of Forecasting, rok: 2020, ročník: 36, vydání: 2, DOI

• What drives U.S. financial sector volatility? A Bayesian model averaging perspective

  LYÓCSA Štefan GERNÁT Peter KOŠŤÁLOVÁ Zuzana

  Článek v odborném periodiku

  RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, rok: 2020, ročník: 51, vydání: January, DOI