doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD.

2024

• Forecasting day-ahead expected shortfall on the EUR/USD exchange rate: The (I)relevance of implied volatility

  LYÓCSA Štefan PLÍHAL Tomáš VÝROST Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  International Journal of Forecasting, rok: 2024, ročník: 40, vydání: 4, DOI

2023

• Beneish Model for the Detection of Tax Manipulation: Evidence from Slovakia

  BAČO Tomáš BAUMÖHL Eduard HORVÁTH Matúš VÝROST Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  EKONOMICKY CASOPIS, rok: 2023, ročník: 71, vydání: 3, DOI

2022

• Measuring systemic risk in the global banking sector: A cross-quantilogram network approach

  BAUMÖHL Eduard BOURI Elie HOANG Thi-Hong-Van SHAHZAD Syed Jawad Hussain VÝROST Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  Economic Modelling, rok: 2022, ročník: 109, vydání: April, DOI

• The looming crisis in the Chinese stock market? Left-tail exposure analysis of Chinese stocks to Evergrande

  DEEV Oleg LYÓCSA Štefan VÝROST Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  Finance Research Letters, rok: 2022, ročník: 49, vydání: October, DOI

• YOLO trading: Riding with the herd during the GameStop episode

  LYÓCSA Štefan BAUMÖHL Eduard VÝROST Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  Finance Research Letters, rok: 2022, ročník: 46, vydání: May, DOI

2021

• A Tale of Tails: New Evidence on the Growth-Return Nexus

  LYÓCSA Štefan VÝROST Tomáš PLÍHAL Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  Finance Research Letters, rok: 2021, ročník: 38, vydání: January, DOI

• Connectedness between energy and nonenergy commodity markets: Evidence from quantile coherency networks

  KHALFAOUI R. BAUMÖHL Eduard SARWAR S. VÝROST Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  Resources Policy, rok: 2021, ročník: 74, vydání: 12, DOI

• FX Market Volatility Modelling: Can we use low-frequency data?

  LYÓCSA Štefan PLÍHAL Tomáš VÝROST Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  Finance Research Letters, rok: 2021, ročník: 40, vydání: May, DOI

• Predicting risk in energy markets: Low-frequency data still matter

  LYÓCSA Štefan TODOROVA Neda VÝROST Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  Applied Energy, rok: 2021, ročník: 282, vydání: January, DOI

• Stock market volatility forecasting: Do we need high-frequency data?

  LYÓCSA Štefan MOLNÁR Peter VÝROST Tomáš

  Článek v odborném periodiku

  International Journal of Forecasting, rok: 2021, ročník: 37, vydání: 3, DOI