Informace o projektu
Modelování volatility na finančních trzích a její aplikace v oblasti řízení rizik a oceňování aktiv
(VOLATILITA)
- Kód projektu
- MUNI/A/1039/2016
- Období řešení
- 1/2017 - 12/2017
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Grantová agentura MU
- DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
-
Ekonomicko-správní fakulta
- Oleg Deev, Ph.D.
- Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- Ing. Galina Deeva
- prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
- Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
- Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
- Ing. Oleksandra Lemeshko
- Ing. Matěj Liberda
- prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
- doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
- Ing. Martina Sponerová, Ph.D.
- Ing. Bc. Tomáš Urbanovský, Ph.D.
- Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
- Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
Hlavním cílem projektu je zhodnocení vývoje volatility na akciových a komoditních trzích, způsobů modelování a predikce volatility, aplikace získaných poznatků na oblast řízení rizik a oceňování finančních aktiv. Hlavní cíl projektu bude rozdělen do čtyř oblastí výzkumu: (1) modely a predikce volatility, (2) aplikace modelů volatility při hodnocení rizika v bankovnictví a pojišťovnictví, (3) dopad vysokofrekvenčního obchodování a short-sellingu na volatilitu a (4) dopad volatility na ceny aktivy (volatility-based asset pricing). Pro dosažení cílů projektu bude využito zejména dat z terminálu Bloomberg.
Publikace
Počet publikací: 26
2017
-
CREDIT RISK ASSESSMENT FOR SMES: THE CZECH CASE
Proceedings of the 4th International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2017, rok: 2017
-
Dynamic relationship between mutual fund flows and returns: Empirical evidence from EU equity funds
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, rok: 2017
-
Effect of zero lower bound on large firms financing in the Czech Republic
14th International Scientific Conference on European Financial Systems 2017, rok: 2017
-
How did short sale ban affect German capital market risk?
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, rok: 2017, ročník: 65, vydání: 6, DOI
-
How to measure risk in asset pricing models: entropy or beta?
Enterprise and Competitive Environment Conference Proceedings, rok: 2017
-
Impact of high frequency trading on volatility in short run and long run
European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference, rok: 2017
-
Investigation of performance origins of managed equity funds from EU
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, rok: 2017
-
Mixed-frequency drivers of precious metal prices
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, rok: 2017, ročník: 65, vydání: 6, DOI
-
Modelling Counterparty Credit Risk in Czech Interest Rate Swaps
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, rok: 2017, ročník: 65, vydání: 3, DOI
-
Technical efficiency of banks selected countries of Eastern Europe
European financial systems 2017: proceedings of the 14th international scientific conference, rok: 2017