Informace o publikaci

The Principle of Overcompleteness in VARMA Models

Logo poskytovatele
Název česky Princip přeurčenosti ve VARMA modelech
Autoři

TONNER Jaromír

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Summer School DATASTAT 06, Proceedings, Masaryk Univeristy, 2007
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova multivariate time series; sparse system; overcomplete system; VARMA models; l1 norm optimization; stationary time series
Popis V tomto příspěvku aplikujeme princip přeurčenosti na odhady (řídké) parametrů v modelech vícerozměrných ekonomických časových řad, konkrétně se jedná o mnohorozměrné ARMA modely (VARMA modely). Tento nový přístup je založen na algoritmu vyhledávání báze (BPA). Přeurčenost znamená, že hledáme co nejmenší počet významných parametrů (tzv. řídké odhady) uvnitř předimenzovaných modelů (odhadované modely mají obecně vyšší řády než mohl mít původní model). Předchozí studie potvrdily, že není nezbytné znát řád modelu přesně, naopak řídké odhady v předimenzovaných modelech mohou přinést kvalitnější a přesnější predikce u ARMA modelů v porovnání se standardními statistickými metodami např. s odhady metodou maximální věrohodnosti. Stejný přístup byl tedy zvolen i pro vícerozměrné modely.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info