Navrhovaný projekt se bude zabývat modelováním vzájemných vztahů výnosů na finančních trzích. Hlavním zaměřením projektu bude vliv nárůstu provázanosti finančních trhů a problematiky šíření nákazy se zaměřením na modelování výnosů časových řad. Cílem projektu bude aplikování současné moderní metodiky k lepšímu pochopení provázanosti finančních trhů a vyvození závěrů směřujících ke zmírnění negativních dopadů přelévání nákazy napříč finančními trhy. K dosažení cíle budou využity kvantilové ekonometrické metody (kvantilová koherence, kvantilogramy), které budou aplikovány na frekvenční data finančních trhů získaná prostřednictvím terminálu Bloomberg.

Publications