Trh peer-to-peer (P2P) půjček je mladé odvětví s mírnou regulací a zvýšeným úvěrovým rizikem. Navíc je charakteristické větší informační asymetrií, což vede k vyšší míře bankrotů. Tato skutečnost ponechává otevřené dveře značným problémům adverzní selekce a morálního hazardu, které lze snížit pomocí přesných modelů úvěrového rizika. Hlavním cílem výzkumného projektu je navrhnout a empiricky ověřit nové modely úvěrového rizika na P2P trzích využívající teorie grafů. Navrhujeme: i) několik nových technik extrakce informací z dat na bázi teorie grafů, ii) metodiku, která při extrakci informací z dat vede k použití více grafů, a iii) agregaci bootstrapu a vyladění hyper-parametrů vznikajících při extrakci informací použitím teorie grafů. Návrhy budou empiricky testovány pomocí různých datových sad z P2P trhů a několika nejmodernějších ekonometrických metod a metod strojového učení. V souladu s požadavky regulačních a finančních odvětví bude interpretovatelnost modelů testována pomocí metod eXplainable artificial intelligence.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.