Výzkum se svou náplní zaměřuje zejména na odhadnutí a evaluaci různých přístupů k modelování heterogenity v očekáváních ekonomických agentů a její vliv na zbytek ekonomiky pomocí dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE). V dosavadní literatuře se vyskytuje několik různých přístupů pro modelování heterogenních očekávání a ukazuje se, že lépe odpovídají datům z reálné ekonomiky než klasická racionální očekávání. Nicméně, literatura věnující se porovnání těchto přístupu je téměř neexistující. Existuje pouze jeden článek porovnávající vhodnost délky doby, na kterou si agenti vytváří očekávání. V rámci projektu tyto přístupy následně budou porovnány pomocí zvoleného malého Novo-Keynesiánského DSGE modelu, který bude odhadnut na reálných datech americké ekonomiky na různých časových délkách. Standardními nástroji využívaných v Bayesovské statistice a v makroekonomickém modelování bude vyhodnocena schopnost modelu vysvětlovat data a kvalita jím provedených predikcí. Takto získané výsledky budou ověřeny provedením stejné analýzy na datech ekonomiky Eurozóny a zvolené malé otevřené ekonomiky. Postup bude, pokud to bude možné, konzultován s odbornými kontakty, jež v minulosti byly navázány. Práce v době realizace projektu bude obsahovat sběr dat, sestavení modelů pomocí vlastních funkcí, odhad modelů a vyhodnocení výsledků a sepsání výsledků do Working paperu v podobě, ve které bude připraven k publikaci.

Publications