EY: Prediktivní modelování v úvěrovém riziku

• 7. prosince 2022
  14:00 – 15:30

  Přidat do kalendáře

  Přidat do kalendáře Google

  Přidat do kalendáře Microsoft 365
• P106, Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a

Tým Credit Risku společnosti EY představí na příkladu čtyř případových studií náplň své práce zaměřené na prediktivní modelování v úvěrovém riziku.

Program přednášky:
Úvod do úvěrového rizika a představení týmu Credit Risku
Case study #1 - Aplikace prediktivního modelování pro scoring
Case study #2 - Bankovní zdroje dat a jejich procesování
Case study #3 - E2E vývoj PD modelu
Case study #4 - Merton-Vašíček v praxi
Q&A

Přednáška se koná v rámci předmětu Bayesiánská analýza MPE_BAAN.

Pořadatel

Katedra ekonomie (Ekonomicko-správní fakulta)

Odpovědnost

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.