Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D.

2024

• A multifractional option pricing formula

  ARANEDA Axel A.

  Článek v odborném periodiku

  FLUCTUATION AND NOISE LETTERS, rok: 2024, DOI

• On sectoral market efficiency

  VILLENA Marcelo J. ARANEDA Axel A.

  Článek v odborném periodiku

  Finance Research Letters, rok: 2024, ročník: 61, vydání: March, DOI

• Price Modelling under Generalized Fractional Brownian Motion

  ARANEDA Axel Alejandro

  Kapitola v knize

  Select Topics of Econophysics, rok: 2024, počet stran: 18 s.

• Price modelling under scaled Brownian motion

  ARANEDA BARAHONA Axel A.

  Další prezentace na konferencích

  Rok: 2024, druh: Další prezentace na konferencích

2023

• Credit Default Swaps and the mixed-fractional CEV model

  ARANEDA BARAHONA Axel A.

  Další prezentace na konferencích

  Rok: 2023, druh: Další prezentace na konferencích

2022

• Credit Default Swaps and the mixed-fractional CEV model

  ARANEDA Axel A.

  Výzkumná zpráva

  Rok: 2022

• Semiclassical Pricing of Variance Swaps in the CEV Model

  ARANEDA Axel A. VILLENA Marcelo J.

  Článek ve sborníku

  Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance., rok: 2022

2021

• Asset volatility forecasting:The optimal decay parameter in the EWMA model

  ARANEDA Axel Alejandro

  Výzkumná zpráva

  Rok: 2021

• Computing the CEV option pricing formula using the semiclassical approximation of path integral

  ARANEDA Axel Alejandro VILLENA Marcelo J.

  Článek v odborném periodiku

  Journal of Computational and Applied Mathematics, rok: 2021, ročník: 388, vydání: May, DOI

• Cross-ownership as a structural explanation for rising correlations in crisis times

  ARANEDA Axel A. BERTSCHINGER Nils

  Výzkumná zpráva

  Rok: 2021