Ekonometrie časových řad v systému R
Kurz Ekonometrie časových řad v systému R v základní formě. Účastníci, kteří si zapíší základní formu kurzu, obdrží po jeho úspěšném absolvování osvědčení o jeho absolvování.
Tento kurz představuje základní kurz aplikované ekonometrie časových řad zaměřený na principy práce s jednorozměrnými časovými řadami v podobě tzv. ARMA modelů a s tím spojené Box-Jenkinsonovy metodologie, dále pak se zaměřuje na nástroje a metody tvorby krátkodobých predikcí a vyhodnocování kvality predikčních modelů časových řad, metody dekompozice trendů v časových řadách a základní přístupy k diagnostice a řešení problémů spojených se strukturálními zlomy, sezónností a testováním jednotkového kořene. Kurz využívá praktické aplikace práce s časovými řadami, a to s využitím programovacího jazyka a balíčků volně dostupného programu R (jeho předchozí znalost nejsou nutná).
Realizace kurzu byla podpořena z Národního plánu obnovy v rámci projektu MUNI 3.2.1, registrační číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.
Termíny kurzu
Nejbližší termín konání kurzu zatím není stanoven.
Vše o studiu
Co se naučíte
Cílem kurzu je poskytnout základní povědomí o aplikované ekonometrii časových řad, s důrazem na principy práce s jednorozměrnými časovými řadami, ARMA modely a metodologii Box-Jenkinse. Kurz se dále zaměřuje na nástroje a metody tvorby krátkodobých predikcí, vyhodnocování kvality predikčních modelů časových řad, metody dekompozice trendů, diagnostiku a řešení problémů spojených se strukturálními zlomy, sezónností a testováním jednotkového kořene. Praktické aplikace kurzu zahrnují použití programovacího jazyka R a jeho balíčků, a to i bez předchozích znalostí tohoto jazyka.
Obsah kurzu:
- Modelování jednorozměrných časových řad
- Základní motivace a využití ARMA modelů
- Stabilita a stacionarita modelů
- Autokorelační a parciální autokorelační funkce
- Box-Jenkinsonova metodologie
- Predikce
- Jednokroková predikce
- Vícekroková predikce
- Chyby predikce
- Hodnocení kvality predikce
- Sezónnost a strukturální zlomy
- Sezónnost
- Strukturální zlomy
- Nestacionární časové řady a modelování trendů
- Trendy v časových řadách
- Základní testy jednotkového kořene
- Jednorozměrné metody dekompozice trendu
Uplatnění znalostí
Absolvent tohoto kurzu bude schopen samostatně analyzovat časové řady, odhadovat a predikovat trendy, modelovat sezónnost a identifikovat strukturální zlomy s využitím standardních technik ekonometrické analýzy časových řad. Současně získá základní povědomí o aplikované ekonometrii časových řad, včetně práce s ARMA modely a metodologií Box-Jenkinse, a naučí se efektivně využívat nástroje pro krátkodobé predikce a hodnocení kvality predikčních modelů. Díky praktickým aplikacím kurzu, které zahrnují použití programovacího jazyka R a jeho balíčků, bude absolvent připraven aplikovat získané znalosti bez ohledu na předchozí zkušenosti s tímto programovacím jazykem.
Jak se přihlásit
Podmínky pro přijetí
- Požadované vstupní vzdělání: střední s maturitou.
Průběh studia, lektoři
Podmínky pro ukončení
Základní verze kurzu:
Získání kompletních informací k tématům.
Lektoři
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity jsem nastoupil v roce 2007 jako asistent na Katedře aplikované matematiky a informatiky, odkud jsem se následně přesunul na Katedru ekonomie, kde zastávám pozici docenta. Jsem garantem bakalářského studijního programu Ekonomie a navazujícího magisterského studijního programu Matematické a statistické metody v ekonomii.
Jádrem mé pedagogické činnosti je oblast aplikované ekonometrie, a to jak v klasickém, tak i v bayesovském pojetí, a rovněž i oblast makroekonomického modelování, zaměřená na dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy. V rámci svých pedagogických aktivit se kromě přenášení svých znalostí a zkušeností získané z vědecko-výzkumných a dalších odborných aktivit na studenty snažím o rozvoj schopností studentů aplikovat nabyté znalosti v praxi, ideálně na reálných datech. Domnívám se, že se mi ve své dosavadní pedagogické činnosti podařilo podnítit a rozvinout u řady studentů jejich zájem o ekonometrické nástroje a techniky a jejich aplikaci v ekonomii, který dále využili ve svém profesním nebo akademickém životě. Byl jsem školitelem více než 150 studentů, kteří úspěšně obhájili svou bakalářskou nebo diplomovou práci, z nichž mnohé získali cenu děkana za vynikající bakalářskou nebo diplomovou práci. V letech 2014 a 2015 jsem byl oceněn Cenou rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy.
Ve své vědecké činnosti se dlouhodobě zaměřuji na aplikaci matematicko-statistických a ekonometrických metod v ekonomii a dalších společenských vědách, se specifickým důrazem na oblasti dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE modely), makroekonomického přístupu k modelování trhů práce a na modelování socio-ekonomických dopadů klimatických změn. Ve své dosavadní činnosti jsem v rámci vědecko-výzkumné spolupráce řešil rovněž témata z oblasti finanční ekonomie, veřejné ekonomie, modelování neziskového sektoru, či otázky z oblasti soutěžní ekonomie. Velká část výzkumu a odborného zájmu tak má interdisciplinární charakter, což na jedné straně umožňuje vnášet metody ekonomického a ekonometrického výzkumu a myšlení do jiných oblastí sociálních věd, na druhé straně pak tento interdisciplinární přesah využívám při formulaci nových pohledů a kritického uvažování nad metodami, problémy a otázkami současné ekonomie a ekonometrie.
Informace o kurzu
Zajišťuje | Ekonomicko-správní fakulta |
Hodinová dotace | 120 |
Délka vzdělávání v týdnech | 5 |
Váháte?
Máte otázku?
Zajímá vás obsah a podmínky studia kurzu Ekonometrie časových řad v systému R? Zeptejte se nás:
Mgr. et Mgr. Tereza Kunešová
telefon: | 549 49 5209 |
---|---|
e‑mail: |
Podobné kurzy
Podívejte se na další kurzy s podobným zaměřením: