Ekonometrie časových řad v systému R

Kurz Ekonometrie časových řad v systému R v základní formě. Účastníci, kteří si zapíší základní formu kurzu, obdrží po jeho úspěšném absolvování osvědčení o jeho absolvování.

Tento kurz představuje základní kurz aplikované ekonometrie časových řad zaměřený na principy práce s jednorozměrnými časovými řadami v podobě tzv. ARMA modelů a s tím spojené Box-Jenkinsonovy metodologie, dále pak se zaměřuje na nástroje a metody tvorby krátkodobých predikcí a vyhodnocování kvality predikčních modelů časových řad, metody dekompozice trendů v časových řadách a základní přístupy k diagnostice a řešení problémů spojených se strukturálními zlomy, sezónností a testováním jednotkového kořene. Kurz využívá praktické aplikace práce s časovými řadami, a to s využitím programovacího jazyka a balíčků volně dostupného programu R (jeho předchozí znalost nejsou nutná).

Realizace kurzu byla podpořena z Národního plánu obnovy v rámci projektu MUNI 3.2.1, registrační číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

Termíny kurzu

Nejbližší termín konání kurzu zatím není stanoven.

Vše o studiu

Co se naučíte

Cílem kurzu je poskytnout základní povědomí o aplikované ekonometrii časových řad, s důrazem na principy práce s jednorozměrnými časovými řadami, ARMA modely a metodologii Box-Jenkinse. Kurz se dále zaměřuje na nástroje a metody tvorby krátkodobých predikcí, vyhodnocování kvality predikčních modelů časových řad, metody dekompozice trendů, diagnostiku a řešení problémů spojených se strukturálními zlomy, sezónností a testováním jednotkového kořene. Praktické aplikace kurzu zahrnují použití programovacího jazyka R a jeho balíčků, a to i bez předchozích znalostí tohoto jazyka.

Obsah kurzu: 

  1. Modelování jednorozměrných časových řad
    • Základní motivace a využití ARMA modelů
    • Stabilita a stacionarita modelů
    • Autokorelační a parciální autokorelační funkce
    • Box-Jenkinsonova metodologie
  2. Predikce
    • Jednokroková predikce
    • Vícekroková predikce
    • Chyby predikce
    • Hodnocení kvality predikce
  3. Sezónnost a strukturální zlomy
    • Sezónnost
    • Strukturální zlomy
  4. Nestacionární časové řady a modelování trendů
    • Trendy v časových řadách
    • Základní testy jednotkového kořene
    • Jednorozměrné metody dekompozice trendu

Uplatnění znalostí

Absolvent tohoto kurzu bude schopen samostatně analyzovat časové řady, odhadovat a predikovat trendy, modelovat sezónnost a identifikovat strukturální zlomy s využitím standardních technik ekonometrické analýzy časových řad. Současně získá základní povědomí o aplikované ekonometrii časových řad, včetně práce s ARMA modely a metodologií Box-Jenkinse, a naučí se efektivně využívat nástroje pro krátkodobé predikce a hodnocení kvality predikčních modelů. Díky praktickým aplikacím kurzu, které zahrnují použití programovacího jazyka R a jeho balíčků, bude absolvent připraven aplikovat získané znalosti bez ohledu na předchozí zkušenosti s tímto programovacím jazykem.

Jak se přihlásit

Podmínky pro přijetí

Průběh studia, lektoři

Podmínky pro ukončení

Základní verze kurzu: 

Získání kompletních informací k tématům.

Lektoři

doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity jsem nastoupil v roce 2007 jako asistent na Katedře aplikované matematiky a informatiky, odkud jsem se následně přesunul na Katedru ekonomie, kde zastávám pozici docenta. Jsem garantem bakalářského studijního programu Ekonomie a navazujícího magisterského studijního programu Matematické a statistické metody v ekonomii.

Jádrem mé pedagogické činnosti je oblast aplikované ekonometrie, a to jak v klasickém, tak i v bayesovském pojetí, a rovněž i oblast makroekonomického modelování, zaměřená na dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy. V rámci svých pedagogických aktivit se kromě přenášení svých znalostí a zkušeností získané z vědecko-výzkumných a dalších odborných aktivit na studenty snažím o rozvoj schopností studentů aplikovat nabyté znalosti v praxi, ideálně na reálných datech. Domnívám se, že se mi ve své dosavadní pedagogické činnosti podařilo podnítit a rozvinout u řady studentů jejich zájem o ekonometrické nástroje a techniky a jejich aplikaci v ekonomii, který dále využili ve svém profesním nebo akademickém životě. Byl jsem školitelem více než 150 studentů, kteří úspěšně obhájili svou bakalářskou nebo diplomovou práci, z nichž mnohé získali cenu děkana za vynikající bakalářskou nebo diplomovou práci. V letech 20142015 jsem byl oceněn Cenou rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy.

Ve své vědecké činnosti se dlouhodobě zaměřuji na aplikaci matematicko-statistických a ekonometrických metod v ekonomii a dalších společenských vědách, se specifickým důrazem na oblasti dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE modely), makroekonomického přístupu k modelování trhů práce a na modelování socio-ekonomických dopadů klimatických změn. Ve své dosavadní činnosti jsem v rámci vědecko-výzkumné spolupráce řešil rovněž témata z oblasti finanční ekonomie, veřejné ekonomie, modelování neziskového sektoru, či otázky z oblasti soutěžní ekonomie. Velká část výzkumu a odborného zájmu tak má interdisciplinární charakter, což na jedné straně umožňuje vnášet metody ekonomického a ekonometrického výzkumu a myšlení do jiných oblastí sociálních věd, na druhé straně pak tento interdisciplinární přesah využívám při formulaci nových pohledů a kritického uvažování nad metodami, problémy a otázkami současné ekonomie a ekonometrie.

Informace o kurzu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Hodinová dotace 120
Délka vzdělávání v týdnech 5

Váháte?
Máte otázku?

Zajímá vás obsah a podmínky studia kurzu Ekonometrie časových řad v systému R? Zeptejte se nás:

Mgr. et Mgr. Tereza Kunešová

telefon: 549 49 5209
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info