Informace o projektu
Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů
- Kód projektu
- MUNI/A/0786/2013
- Období řešení
- 1/2014 - 12/2014
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Grantová agentura MU
- DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
-
Ekonomicko-správní fakulta
- Ing. Petr Valouch, Ph.D.
- Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.
- doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D.
- Oleg Deev, Ph.D.
- Ing. Galina Deeva
- prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
- Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová
- Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
- Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
- Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
- Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
- Ing. Oleksandra Lemeshko
- Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
- doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
- Ing. Boris Šturc, CSc.
- Mgr. Ing. Karel Urbanovský
- Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
Projekt se zabývá analýzou funkčních vlastností a možností predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů na finančních trzích v období finančních krizí a mezi nimi včetně dopadu na stabilitu finančního systému, investory a také spotřebitele. Cílem projektu je ověřit vhodnost vybraných finančních modelů typu GARCH modelů, Jump Difusion Proces, Mean Reversion, a Implementace Wienerova procesu k analýze a predikci vývoje cen těchto nástrojů a jejich dopadu na stabilitu finančního systému, investory a spotřebitele. Součástí výzkumu je také možnost využití výnosových křivek při emisi a obchodování s vybranými finančními instrumenty a výzkum metod a technické realizace automatického obchodování s těmito nástroji zejména na bázi High-frequency trading.
Publikace
Počet publikací: 50
2015
-
Adaptivní prostředí moderního elektronického bankovnictví
Hradecké ekonomické dny 2015, rok: 2015
-
Definition of Electronic Banking Crisis Management in Financial Markets Cyberspace
European Financial Systems 2015, rok: 2015
-
The Application of Sovereign Bond Spreads: The Case of United Kingdom, Iceland, Norway, Switzerland and Russia
Procedia Economics and Finance. 2nd Global Conference on Business, Economics and Management and Tourism (BEMTUR), rok: 2015
-
The Determinants of CDS Spreads: The Case of UK Companies
2ND GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT AND TOURISM, rok: 2015
-
THE EMPLOYMENT OF GOVERNMENT BOND SPREADS IN PREDICTION OF ECONOMIC ACTIVITY IN EU-15
PROCEEDINGS OF 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES, PTS I AND II, rok: 2015
-
The Poisson Regression Analysis for Occurrence of Floods
Procedia Economics and Finance, 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, rok: 2015
-
Úloha managementu v elektronickém bankovnictví nové ekonomiky
Nové trendy 2014, rok: 2015
-
WHAT DETERMINED SOVEREIGN CDS SPREADS IN THE EURO AREA?
PROCEEDINGS OF 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES, PTS I AND II, rok: 2015
2014
-
Banking Integration in Europe: a cointegration-based network approach
Proceedings of the 8th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supporting the Economic Recovery of CEE Countries", rok: 2014
-
Banking Integration in Europe: on the Road to the Banking Union
Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration, rok: 2014