Informace o projektu
Financial Networks: Examining Market Linkages using Network Approach
- Kód projektu
- GA20-11769S
- Období řešení
- 1/2020 - 6/2023
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Grantová agentura ČR
- Standardní projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
- Ekonomicko-správní fakulta
- Spolupracující organizace
-
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
- Odpovědná osoba prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., DSc.
This project focuses on the construction of complex networks of financial markets’ linkages around the world. First, several measures of associations will be considered, describing different aspects of market relationships. Second, suitable subgraphs will be identified, in order to create a suitable network representation capturing main dependencies between markets. Finally, the network structure will be used in inference either as explanatory factor in modelling market characteristics, as well as a dependent variable to be explained by market nodal and edge attributes. This modelling should provide insights into phenomena such as return and volatility spillovers, as well as contagion in times of crisis.
Cíle udržitelného rozvoje
Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.
Publikace
Počet publikací: 5
2023
-
The US banking crisis in 2023: Intraday attention and price variation of banks at risk
Finance Research Letters, rok: 2023, ročník: 57, vydání: November, DOI
2022
-
Measuring systemic risk in the global banking sector: A cross-quantilogram network approach
Economic Modelling, rok: 2022, ročník: 109, vydání: April, DOI
-
The looming crisis in the Chinese stock market? Left-tail exposure analysis of Chinese stocks to Evergrande
Finance Research Letters, rok: 2022, ročník: 49, vydání: October, DOI
-
YOLO trading: Riding with the herd during the GameStop episode
Finance Research Letters, rok: 2022, ročník: 46, vydání: May, DOI
2021
-
Connectedness between energy and nonenergy commodity markets: Evidence from quantile coherency networks
Resources Policy, rok: 2021, ročník: 74, vydání: 12, DOI