Informace o projektu
O časově proměnné prediktivní schopnosti teoretických a empirických makroekonomických modelů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-10562S
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Mnoho studií poukazuje na fakt, že úspěšnost prognóz dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy a ekonometrických modelů časových řad není stabilní v čase ani napříč zeměmi. Tento projekt si klade za cíl přispět k existující literatuře zabývající se úspěšností makroekonomického prognózování (mimo vzorek) systematickým výzkumem stability úspěšnosti prognóz teoretických a empirických modelů v čase. Budeme se zabývat mnoha specifikacemi DSGE modelů i (vícerozměrných) modelů časových řad. Navíc k frekventistickým a Bayesovským vektorovým autoregresním modelům a vektorovým modelům korekce chyb máme v plánu se také zabývat nelineárními modely časových řad včetně prahových modelů a modelů Markovského přepínání. Úspěšnost prognózování (mimo vzorek) budeme hodnotit pomocí rekurzívních, rolovacích a dalších specifikací řešící (ne)stabilitu v čase. Použitý vzorek zemí je široký a čerpá z databáze OECD věnující se revizím dat a obsahující makroekonomické časové řady dle jednotlivých ročníků.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info