Informace o projektu
Tržní likvidita a obchodní aktivita jako vysvětlující faktory budoucí nejistoty akciových trhů

Kód projektu
MUNI/A/1226/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Volatilita je jedním ze základních pilířů finanční teorie i praxe. Veličina, která nám vyjadřuje míru nejistoty spjaté s vývojem či realizací námi pozorované náhodné proměnné. Schopnost ji co nejpřesněji modelovat a predikovat má cenný význam například v samotném obchodování na finančních trzích, v oceňování finančních derivátů a cenných papírů, v řízení finančních rizik a dalších. Tato důležitost a nepostradatelnost je podtržena dlouhodobým a neustále se vyvíjejícím stavem poznání v této oblasti. Současné trendy poukazují na lepší predikční schopnosti při využívání časových řad s vysokou frekvencí a modelů, využívající výpočetně náročnější přístupy ležící na pomezí strojového učení a klasické ekonometrie, kterým se bude věnovat i tento projekt.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info