Hlavným zameraním a cieľom tohto projektu bude skúmanie závislostí finančných aktív, primárne kvantilových závislostí výnosností a volatility, k čomu budú využité moderné metódy ako Expected Shortfall, Cross-Quantilogram alebo Dynamic Network Risk a ich následná možná aplikácia v tvorbe portfólia ako alternatívnych metód s využitím spektrálnych rizikových mier, ktoré predstavujú rizikové preferencie investora.

Publikace