Informace o publikaci

Asset-Pricing Models in Portfolio Theory

Autoři

KŘIVÁNKOVÁ Lenka

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace KŘIVÁNKOVÁ, Lenka. Asset-Pricing Models in Portfolio Theory. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers. Brno: Masaryk University, 2013, s. 42-49. ISBN 978-80-210-6176-7.
Obor Obecná matematika
Klíčová slova portfolio theory; the Merton model; Ohlson-Rosenberg paradox
Popis The dynamic portfolio problem in continuous time is introduced. The Ohlson-Rosenberg paradox is presented. Another approach to the continuous-time models in portfolio theory is discussed, which leads to nonlinear stochastic differential equations.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info

K vyhodnocování tohoto webu a k personalizaci obsahu a reklam používáme soubory cookies. Když klikněte na „přijmout cookies", poskytnete nám souhlas k jejich uložení, správě a analýze. Upravit možnosti

Jen nezbytné Přijmout cookies