Informace o publikaci
Ekonometrické modely validace investičních portfolií a predikce vývoje cash-flow
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2015 |
| Druh | Výzkumná zpráva |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Popis | *Cílem výzkumného projektu bylo vytvoření ekonometrických modelů validace investičních portfolií a metodiky postupu jejich validace. To zahrnovalo zejména vytvoření predikčních modelů vývoje cash-flow těchto portfolií a determinant, které tyto peněžní toky ovlivňují. Součástí výstupů projektu byly modelové koncepty hodnocení strategií vymáhání a predikční modely defaultu kontraktů pro nová portfolia. Pro naplnění cíle projektu byla provedena analýza dostupných datových bází (zahrnujíc data z projektů a portfolií *** a ***) a byly vytvořeny proměnné relevantní pro účely konstrukce ekonometrických modelů. Rovněž byly vyhodnoceny predikční schopnosti těchto modelů, které se ukázaly nejen jako srovnatelné, ale i mírně převyšující stávající metody validace portfolií. Výstupem projektu byly rovněž odpovídající programové kódy a skripty. |