Informace o publikaci

Quantitative analysis of economy model using method of moments

Logo poskytovatele
Název česky Kvantitativní analýza modelu ekonomiky pomocí metody momentů
Autoři

HLOUŠEK Miroslav

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Mathematical Methods in Economics 2005
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova method of moments; closed economy model; calibration; VAR model; Hodrick-Prescott filter; Schur decomposition
Popis Tento článek se zabývá kalibrací modelu ekonomiky pomocí metody momentů. Jsou použita reálná data Spojených států. Časové řady jsou dekomponovány na trendovou a cyklickou složku pomocí Hodrick-Prescottova filtru. Jsou odhadnuty směrodatné odchylky a autokorelace v datech. Modelové rovnice jsou převedeny do redukované formy VAR modelu. Jsou vypočítány momentové vlastnosti modelu. Parametry jsou nastaveny tak, aby modelové momenty kopírovali momenty v datech. Výsledky jsou ilustrovány na chování modelu pomocí impulsních odezev.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info