Estimation of the Czech Macroeconomic Model by Bootstrap Filter

• Název česky: Odhad makroekonomického modelu české ekonomiky pomocí Bootstrap filtru
• Autoři: VAŠÍČEK Osvald; FITZOVÁ Hana; ŠTECHA Jan; HAVLENA Vladimír; TRINKEWITZ Jiří
• Rok publikování: 2005
• Druh: Článek ve sborníku
• Konference: Modelling and Simulation, Proceeding of The 16th IASTED International Conference MS2005
• Fakulta / Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta
• Obor: Ekonomie
• Klíčová slova: Bootstrap filter; Bayesian state estimation; Smoothing; Monte Carlo methods; macroeconomic model; monetary policy
• Popis: V článku je popsán problém monetární politiky pomocí jednoduchého formálního modelu ekonomiky. Dále je uvedeno formální odvození optimální politiky při diskreci. Model je kvantitativně analyzován pomocí dat české ekonomiky. Parametry modelu jsou simultálně odhadnuty pomocí Bootstrap filtru se zpětným během.

Související projekty

• Měnová politika a makroekonomická stabilizace: identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy