Time - variant Parameter Estimation by Bootstrap Filter

• Název česky: Odhad časově proměnných parametrů bootstrapovým filtrem
• Autoři: TONNER Jaromír; VAŠÍČEK Osvald
• Rok publikování: 2007
• Druh: Článek ve sborníku
• Konference: Mathematical Methods in Economics 2007
• Fakulta / Pracoviště MU: Ekonomicko-správní fakulta
• Obor: Ekonomie
• Klíčová slova: Time-variant parameter estimation; Bootstrap filter; DSGE model; Linear rational expectations model
• Popis: Článek prezentuje odhad časově proměnných parametrů prostřednictvím bootstrapového algoritmu. Naší snahou je spolehlivě odhadnout strukturální změny v ekonomice prostřednictvím měnících se parametrů. Výsledky jsou ukazány na teoretickém příkladě i na konkrétním ekonomickém modelu.

Související projekty

• Měnová politika a makroekonomická stabilizace: identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy
• Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky