![Důležité termíny](https://cdn.muni.cz/media/3633704/image_2.jpg?mode=crop¢er=0.5,0.5&rnd=133572412150000000&heightratio=0.5&width=278)
Informace o publikaci
Měření tržního rizika metodou VaR
Autoři | |
---|---|
Rok publikování | 2008 |
Druh | Článek ve sborníku |
Konference | MendelNet 2008 PEF |
Fakulta / Pracoviště MU | |
Citace | |
Obor | Ekonomie |
Klíčová slova | Rizika; řízení rizik; tržní riziko; Value at Risk (VaR). |
Popis | V roce 1974 byl guvernéry centrálních bank zemí skupiny G 10 vytvořen stálý výbor bankovního dohledu, který byl později přejmenován na Basilejský výbor pro bankovní dohled. V červu 2004 schválil Basilejský výbor nová pravidla (New Capital Accord). Nová kapitálová dohoda nabízí bankám zvolit si pro měření rizik (úvěrové, tržní, operační) z více metod. Nejrozšířenějším nástrojem využívaným pro výpočet kapitálového požadavku k tržnímu riziku pro účely kapitálové přiměřenosti je metoda Value at Risk, která odhaduje maximální pravděpodobnou ztrátu portfolia finančních nástrojů v důsledku nepříznivých pohybů sazeb na trhu. Cílem článku je zdůraznit význam tržního rizika, stručně seznámit s podstatou metody VaR a poukázat na úskalí spjatá s touto metodou. |