Informace o publikaci
Základy analýzy časových řad
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2010 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Analýza dat 2010/I (Statistické metody pro technologii a výzkum), Ed. K. Kupka |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Aplikovaná statistika, operační výzkum |
| Klíčová slova | time series; data analysis; modeling; parameter estimation |
| Popis | ČASOVÁ ŘADA JAKO SPECIÁLNÍ PŘÍPAD STOCHASTICKÉHO PROCESU: definice, příklady typických procesů, konzistentní systém distribučních funkcí, momentové charakteristiky (střední hodnota, autokovarianční a autokorelační funkce), striktní a slabá stacionarita, bílý šum, vlastnosti autokovarianční, resp. autokorelační funkce, odhadnutá autokovarianční, resp. autokorelační funkce a její algebraická a statistická interpretace. NEJLEPŠÍ LINEÁRNÍ PREDIKCE V ČASOVÝCH ŘADÁCH: princip ortogonální projekce, Durbin-Levinsonův algoritmus, inovační algoritmus. DEKOMPOZIČNÍ MODEL PRO ANALÝZU ČASOVÝCH ŘAD: volba modelu a jeho identifikace, Box-Coxova transformace, identifikace periodických komponent (diskrétní Fourierova transformace, periodogram, testy periodicity), běžné metody pro odhad deterministické komponenty, a to jak parametrizované (lineární regrese), tak neparametrizované (číslicový filtr). BOX-JENKINSOVA METODOLGIE: modely (S)AR(I)MA, kauzalita a invertibilita, identifikace, odhad parametrů a verifikace modelů. |