Informace o publikaci

Assessment of Scoring Models Using Information Value

Název česky Hodnocení skóringových modelů užitím informační hodnoty
Autoři

KOLÁČEK Jan ŘEZÁČ Martin

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference 19th International Conference on Computational Statistics, Paris France, August 22-27, 2010 Keynote, Invited and Contributed Papers
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova Credit scoring; Quality indexes; Information value; Quantiles; Kernel smoothing
Popis V praxi není možné efektivně používat skóringový model bez znalosti, jak kvalitní je. K porovnání kvality skóringových modelů slouží indexy kvality, jako je např. Giniho koeficient, Kolmogorova-Smirnovova statistika a informační hodnota. Práce se zabývá především informační hodnotou. Tato hodnota se většinou odhaduje diskretizací dat na decily. Avšak musí být splněna podmínka nenulových pozorování ve všech intervalech. Pokud tato podmínka splněna není, dochází k numerickým problémům při výpočtu a algoritmus musí být nějak uměle upraven. Jako alternativa k empirickým odhadům jsou navrženy jádrové odhady.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info