Informace o publikaci
Assessment of Scoring Models Using Information Value
| Název česky | Hodnocení skóringových modelů užitím informační hodnoty |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2010 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | 19th International Conference on Computational Statistics, Paris France, August 22-27, 2010 Keynote, Invited and Contributed Papers |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Aplikovaná statistika, operační výzkum |
| Klíčová slova | Credit scoring; Quality indexes; Information value; Quantiles; Kernel smoothing |
| Popis | V praxi není možné efektivně používat skóringový model bez znalosti, jak kvalitní je. K porovnání kvality skóringových modelů slouží indexy kvality, jako je např. Giniho koeficient, Kolmogorova-Smirnovova statistika a informační hodnota. Práce se zabývá především informační hodnotou. Tato hodnota se většinou odhaduje diskretizací dat na decily. Avšak musí být splněna podmínka nenulových pozorování ve všech intervalech. Pokud tato podmínka splněna není, dochází k numerickým problémům při výpočtu a algoritmus musí být nějak uměle upraven. Jako alternativa k empirickým odhadům jsou navrženy jádrové odhady. |
| Související projekty: |