![Důležité termíny](https://cdn.muni.cz/media/3633704/image_2.jpg?mode=crop¢er=0.5,0.5&rnd=133572412150000000&heightratio=0.5&width=278)
Informace o publikaci
The Black-Scholes equation for barrier options
Autoři | |
---|---|
Rok publikování | 2011 |
Druh | Článek ve sborníku |
Konference | 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí : Sborník příspěvků část 1 - matematika |
Fakulta / Pracoviště MU | |
Citace | |
Obor | Obecná matematika |
Klíčová slova | Itô calculus; Black-Scholes equation; Barrier options |
Popis | A model for pricing barrier options, whose price satisfies the Black-Scholes equation with special boundary conditions, is considered. An explicit pricing formula for such options is computed. A derivation of the Black-Scholes partial differential equation, using Itô’s lemma, is also presented. |