Informace o projektu
Analýza, tvorba a testování modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv a jejich využití k predikci vzniku finančních krizí
- Kód projektu
- MUNI/A/1127/2014
- Období řešení
- 1/2015 - 12/2015
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Grantová agentura MU
- DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
-
Ekonomicko-správní fakulta
- Ing. Petr Valouch, Ph.D.
- Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.
- Oleg Deev, Ph.D.
- Ing. Galina Deeva
- Mgr. Ing. Tomáš Dráb
- Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková
- Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová
- prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
- Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
- Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
- Ing. Věra Jančurová
- Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
- Ing. Oleksandra Lemeshko
- Ing. Petr Miklíček
- Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
- prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
- Ing. Roman Skalický, Ph.D.
- Ing. Martina Sponerová, Ph.D.
- doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
- Mgr. Ing. Karel Urbanovský
- Ing. Bc. Tomáš Urbanovský, Ph.D.
Hlavním cílem navrženého projektu je provedení analýzy existujících modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv, vytvoření nových vhodných oceňovacích modelů pro jednotlivé skupiny finančních instrumentů, jejich verifikace a vyhodnocení možností jejich využití pro predikce vzniku finančních krizí. Využití výsledků projektu je předpokládáno v oblasti obchodování s finančními instrumenty na finančních trzích, v bankovnictví, pojišťovnictví, ale také v oblasti modelování investičního chování a rozhodování podnikatelských subjektů a spotřebitelů. Navrhovaný projekt navazuje na výzkumné projekty řešené na katedře financí ESF MU v minulých letech, dále rozvíjí dosažené závěry z minulých let a rozšiřuje vědecko-výzkumný záměr zejména o problematiku behaviorálních financí v oblasti zkoumané problematiky. Z hlediska konkrétních modelů a finančně matematických postupů oceňování a obchodování s finančními instrumenty je plánováno testování a využití metod panelové kointegrace, síťové analýzy, panelové regresní analýzy, Grangerovy kauzality, sdružené pravděpodobnosti, modelů pro vysokofrekvenční data Wavelet, atd.
Publikace
Počet publikací: 53
2017
-
Finančný trh a bankovníctvo.
Rok: 2017, druh: Učebnice
2016
-
Financie.
Rok: 2016, druh: Učebnice
-
Sovereign default risk and state-owned bank fragility in emerging markets: evidence from China and Russia
Post-Communist Economies, rok: 2016, ročník: 28, vydání: 2, DOI
-
The Effect of Inflation Differential on the Nominal Exchange Rate: The Case of USA and Canada
Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking, rok: 2016
2015
-
Aktuálne otázky regulácie a dohľadu nad bankami v podmienkach EÚ v období finančnej krízy.
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska. S. 57-64. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-248-6, rok: 2015
-
Application of Gravity Framework to Bilateral Mutual Fund Flows in the Asia Pacific Region
European Financial Systems 2015: Proceedings of the 12th International Scientific Conference, rok: 2015
-
Assessing BRIC Countries’ Stock Market Efficiency with the Detrended Fluctuation Analysis
7th International Conference Economic Challanges in Enlarged Europe, rok: 2015
-
Assessment of Institutions of Financial Education and Literacy in the Czech Republic, the Slovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, rok: 2015
-
Behavioral biases: Analyzes of investment strategies
In European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, rok: 2015
-
Capital Structure and Credit Risk in the Czech Republic
Financial Systems 2015: Proceedings of the 12th International Scientific Conference, rok: 2015