Informace o projektu
Analýza, tvorba a testování modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv a jejich využití k predikci vzniku finančních krizí
- Kód projektu
- MUNI/A/1127/2014
- Období řešení
- 1/2015 - 12/2015
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Grantová agentura MU
- DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
-
Ekonomicko-správní fakulta
- Ing. Petr Valouch, Ph.D.
- Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.
- Oleg Deev, Ph.D.
- Ing. Galina Deeva
- Mgr. Ing. Tomáš Dráb
- Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková
- Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová
- prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
- Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
- Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
- Ing. Věra Jančurová
- Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
- Ing. Oleksandra Lemeshko
- Ing. Petr Miklíček
- Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
- prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
- Ing. Roman Skalický, Ph.D.
- Ing. Martina Sponerová, Ph.D.
- doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
- Mgr. Ing. Karel Urbanovský
- Ing. Bc. Tomáš Urbanovský, Ph.D.
Hlavním cílem navrženého projektu je provedení analýzy existujících modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv, vytvoření nových vhodných oceňovacích modelů pro jednotlivé skupiny finančních instrumentů, jejich verifikace a vyhodnocení možností jejich využití pro predikce vzniku finančních krizí. Využití výsledků projektu je předpokládáno v oblasti obchodování s finančními instrumenty na finančních trzích, v bankovnictví, pojišťovnictví, ale také v oblasti modelování investičního chování a rozhodování podnikatelských subjektů a spotřebitelů. Navrhovaný projekt navazuje na výzkumné projekty řešené na katedře financí ESF MU v minulých letech, dále rozvíjí dosažené závěry z minulých let a rozšiřuje vědecko-výzkumný záměr zejména o problematiku behaviorálních financí v oblasti zkoumané problematiky. Z hlediska konkrétních modelů a finančně matematických postupů oceňování a obchodování s finančními instrumenty je plánováno testování a využití metod panelové kointegrace, síťové analýzy, panelové regresní analýzy, Grangerovy kauzality, sdružené pravděpodobnosti, modelů pro vysokofrekvenční data Wavelet, atd.
Publikace
Počet publikací: 53
2015
-
CDS spreads determinants of contracts included in Markit iTraxx Europe Senior Financials index
Acta academica karviniensia, rok: 2015, ročník: 15, vydání: 1
-
Comparative Study: The Financial Literacy of Students of Economics and Finance versus Students of Law
European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, rok: 2015
-
Comparing Stock Market Efficiency with Detrended Fluctuation Analysis
European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, rok: 2015
-
Contemporary Development of the European Monetary Union and its Risk Factors
Rok: 2015, druh: Další prezentace na konferencích
-
Coverage of Mortgage Bonds as Important Condition of Investor's Confidence
European Financial Systems 2015, rok: 2015
-
Credit Risk Assessment
European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, rok: 2015
-
Delta-gamma-theta Hedging of Crude Oil Asian Options
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, rok: 2015, ročník: 63, vydání: 6, DOI
-
Delta-hedging of Warrants: Evidence from Frankfurt Stock Exchange
Procedia Economics and Finance, rok: 2015
-
Empirical Analysis of the CECE Index: Comparison with the EuroStoxx 50 and DAX 30
1st edition. Ostrava, Proceedings of 10th International Scientific Conference Financial management of Firms and Financial Institutions, rok: 2015
-
European Evidence on the Long-Run Superneutrality of Money
European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference, rok: 2015