Informace o projektu
Analýza, tvorba a testování modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv a jejich využití k predikci vzniku finančních krizí
- Kód projektu
- MUNI/A/1127/2014
- Období řešení
- 1/2015 - 12/2015
- Investor / Programový rámec / typ projektu
-
Masarykova univerzita
- Grantová agentura MU
- DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
- Fakulta / Pracoviště MU
-
Ekonomicko-správní fakulta
- Ing. Petr Valouch, Ph.D.
- Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.
- Oleg Deev, Ph.D.
- Ing. Galina Deeva
- Mgr. Ing. Tomáš Dráb
- Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková
- Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová
- prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
- Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
- Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
- Ing. Věra Jančurová
- Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
- Ing. Oleksandra Lemeshko
- Ing. Petr Miklíček
- Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
- prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
- Ing. Roman Skalický, Ph.D.
- Ing. Martina Sponerová, Ph.D.
- doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
- Mgr. Ing. Karel Urbanovský
- Ing. Bc. Tomáš Urbanovský, Ph.D.
Hlavním cílem navrženého projektu je provedení analýzy existujících modelů oceňování finančních, zajišťovacích a investičních aktiv, vytvoření nových vhodných oceňovacích modelů pro jednotlivé skupiny finančních instrumentů, jejich verifikace a vyhodnocení možností jejich využití pro predikce vzniku finančních krizí. Využití výsledků projektu je předpokládáno v oblasti obchodování s finančními instrumenty na finančních trzích, v bankovnictví, pojišťovnictví, ale také v oblasti modelování investičního chování a rozhodování podnikatelských subjektů a spotřebitelů. Navrhovaný projekt navazuje na výzkumné projekty řešené na katedře financí ESF MU v minulých letech, dále rozvíjí dosažené závěry z minulých let a rozšiřuje vědecko-výzkumný záměr zejména o problematiku behaviorálních financí v oblasti zkoumané problematiky. Z hlediska konkrétních modelů a finančně matematických postupů oceňování a obchodování s finančními instrumenty je plánováno testování a využití metod panelové kointegrace, síťové analýzy, panelové regresní analýzy, Grangerovy kauzality, sdružené pravděpodobnosti, modelů pro vysokofrekvenční data Wavelet, atd.
Publikace
Počet publikací: 53
2015
-
What determined CDS spreads of the UK financial institutions?
Procedia Economics and Finance, rok: 2015
2014
-
Theoretical and practical aspects of liquidity measurement and Basel III
Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries", rok: 2014
-
Vývoj bankového systému na Slovensku po roku 1989
Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore, vydání: Vyd. 1., rok: 2014, počet stran: 13 s.