Project information
Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů
- Project Identification
- MUNI/A/0786/2013
- Project Period
- 1/2014 - 12/2014
- Investor / Pogramme / Project type
-
Masaryk University
- Grant Agency of Masaryk University
- Category A
- MU Faculty or unit
-
Faculty of Economics and Administration
- Ing. Petr Valouch, Ph.D.
- Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.
- doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D.
- Oleg Deev, Ph.D.
- Ing. Galina Deeva
- prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
- Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová
- Ing. Mgr. Juraj Hruška, Ph.D.
- Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.
- Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
- Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
- Ing. Oleksandra Lemeshko
- Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
- doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
- Ing. Boris Šturc, CSc.
- Mgr. Ing. Karel Urbanovský
- Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
Projekt se zabývá analýzou funkčních vlastností a možností predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů na finančních trzích v období finančních krizí a mezi nimi včetně dopadu na stabilitu finančního systému, investory a také spotřebitele. Cílem projektu je ověřit vhodnost vybraných finančních modelů typu GARCH modelů, Jump Difusion Proces, Mean Reversion, a Implementace Wienerova procesu k analýze a predikci vývoje cen těchto nástrojů a jejich dopadu na stabilitu finančního systému, investory a spotřebitele. Součástí výzkumu je také možnost využití výnosových křivek při emisi a obchodování s vybranými finančními instrumenty a výzkum metod a technické realizace automatického obchodování s těmito nástroji zejména na bázi High-frequency trading.
Publications
Total number of publications: 50
2014
-
The Classical and Stochastic Approach to Option Pricing
Proceedings of the 11th International Scientific Conference European Financial Systems 2014, year: 2014
-
The employment of goverment bond spreads in prediction of economic activity in EU-15
Conference Proceedings of the 12th International Scientific Conference "Economic Policy in the European Union Member Countries", year: 2014
-
The Nexus between Sovereign Default Risk and Bank Fragility: Evidence from China
European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference, year: 2014
-
The Relation between the Short Interest of ETF and its Subsequent Performance
ROLE OF FINANCIAL SECTOR IN SUPPORTING THE ECONOMIC RECOVERY OF CEE COUNTRIES, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENCY, BANKING AND INTERNATIONAL FINANCE, year: 2014
-
The Utilization of Sovereign Bond Spreads: The Case of V4 Countries
Proceedings of the 11th International Scientific Conference European Financial Systems 2014, year: 2014
-
Trading warrants in emerging markets
Proceedings of the 16th International Scientific Conference FINANCE AND RISK 2014 vol. 1, year: 2014
-
Úloha managementu v elektronickém bankovnictví nové ekonomiky
Year: 2014, type: Conference abstract
-
Using Correlation Structure to Analyse Relation between ETFs with Particular Index as an Underlying and These Indices
EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2014, year: 2014
-
Warrants: To Buy or Not To Buy
Proceedings of the 7th International Conference for Doctoral Students and Young Scientists. Selected Papers., year: 2014
-
What Determined Sovereign CDS Spreads in the Euro Area?
Conference Proceedings of the 12th International Scientific Conference "Economic Policy in the European Union Member Countries", year: 2014